在整个系统中，VaR为其核心的技术，VaR可采用的方法涵括了如下几种：方差-协方差法、历史模拟法、结构蒙特卡罗法，其中方差-协方差法也被称作简易的参数法，结构蒙特卡罗法具有非常强大的功能。有人甚至将结构蒙特卡罗法描述为介质到目前为止对VaR值进行计算的最有效方法，这种方法能够将位于很大范围之内的诸多因素都涵盖近来，比如模型风险，非线性风险乃至期权性风险。基本上可以将对其的操作大体上划分为三个最基本的步骤:第一步：一个能够将金融价格变量运动进行随机反映的过程的构造，这个构造是建立在期权数据或者历史数据产生重要参数特征的基础之上的；第二步：在随机方法的基础之上，将资产价格的变动进行大量的模拟；这个模拟就会在一段时间内可收获收益分布，借助这个收益分布，进行vaR的计算；如果能够很好的结合参数法以及结构蒙特卡罗法，中国多数金融机构中存在的风险管理就可以得到很好的实现，尽管如此，仍然存在一个非常大的困难，那就是计算量的巨大，这个工作要求整个金融机构能够将大量的人力资源和设备资源投进来。按照各个金融机构实情的不同，可以决定选用一种或者几种不同的方法。

　　2.规划系统结构和实现系统结构规划的基本方法

　　按照上面的原理，一个可行、完整的企业级分布式风险管理系统就可以被规划建立起来。这个系统可以很好的构架在各种不同的主流操作系统之上，比如Windows、Unix等等。相对于上文对信息进行处理的过程，可以将其操作划分为三个模块，分别为：数据服务、公共服务以及用户服务，对每模块而言，客户/服务器工作模式这种流行的模式都可以被采用。

　　SQL服务器被应用在数据服务模块，这一服务器具有如下主要的任务：在计算VaR的时候，提供数据，相关的数据包括了历史上产品的价格，其他相关的统计信息，这些信息如果出现了缺失，基本的要求为与外部数据源例进行通讯。同时它也应当完成一些简易的计算，例如根据期权价格估算隐含的波动率，测算均值、方差等历史参数。此外它还同时提供不断更新的企业资产组合的历史VaR数据。

　　公共服务模块在物理层次上是一台风险管理服务器，它应当安装有JPMO电an的参数型的凡skMe'cs、CredjtMetrics软件，也可以采用内部或者第3方厂商开发的基于历史模拟或者结构蒙特卡罗法的其它VaR工具。为了确保VaR计算的可靠性，需要在基本的公共服务模块上增加一些类似于返回测试的检验工具。

　　用户服务模块主要是通向交易部门、会计部门和风险管理部门的许多工作站，它提供给决策者有用的VaR信息。与现有公司治理结构相适应，最终用户可以从第一线的交易部门和风险管理部门向更高层次的风险管理部门传递。在这个过程中，风险信息将被简化和综合以确保高级管理人员不至于信息过栽，这也是用户服务模块的辅助功能之一。

　　3层次分离模块化结构具有诸多的优点，具体可以描述为：这一结构能够适应当前成熟了的多项软件技术，这样，就比较容易构造，而且将其移植到其他金融机构中，即使类型不同，也很方便。同时，这三大模块相对而言是互相独立的，这样的情况也就是说只要保持模块间界面的稳定，可以独立的维护并省级各个模块，所以，对于第三方开发来讲，空间是充分的。

　　这个系统不仅仅可以用来提供vaR信息和进行风险控制，如果对于其中某些模块的功能加以扩展，它还可以完成更多的管理任务。例如在公共服务模块，使用市场数据还可以同时进行产品估价和投资分析，这样它就起到了辅助投资决策的作用。这些辅助功能中最重要的是企业绩效评估和优化内部资本配置。通过数据服务模块提供的历史V峨数据，结合会计部门的收益数据，用户服务模块可以生成"风险调整的资本收益"、股东价值增值之类的业绩评估指标。使用这些考虑了风险因素的指标就可以更好的评估企业的经营绩效，而如果公司更好地选择在最小风险下获取最大收益的项目，也就达到了优化企业内部资源配置的目的。

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