五、附录

　　本文涉及的一些源代码

　　library（’zoo’）

　　library（’pracma’）

　　library（’tseries’）

　　library（’moments’）

　　all.capdata=read.csv（’market-cap-all.csv’）

　　pre.capdata=read.csv（’market-cap-pre.csv’，header=FALSE）

　　latest.capdata=read.csv（’market-cap-latest.csv’，header=

　　FALSE）

　　all.ts=zoo（all.capdata[[2]]，as.POSIXlt（all.capdata[[1]]，origin="1970-01-01"，tz="America/New_York"））

　　pre.ts=zoo（pre.capdata[[2]]，as.POSIXlt（pre.capdata[[1]]，origin="1970-01-01"，tz="America/New_York"））

　　latest.ts=zoo（latest.capdata$V2，as.POSIXlt（latest.capdata$V1，origin="1970-01-01"，tz="America/New_York"））

　　logcap=function（capdataframe）{

　　V1=c（）

　　V2=c（）

　　for（iin2：length（capdataframe[[1]]））{

　　V1[length（V1）+1]=capdataframe[[1]][i]

　　V2[length（V2）+1]=log（capdataframe[[2]][i]）-log（capdataframe[[2]][i-1]）

　　}

　　return（data.frame（V1，V2））

　　}

　　log.pre.cap.ts=zoo（logcap（pre.capdata）$V2，as.POSIXlt（logcap（pre.capdata）$V1，origin="1970-01-01"，tz="America/

　　New_York"））

　　#log.pre.cap.ts是pre.capdata对数收益率序列

　　log.latest.cap.ts=zoo（logcap（latest.capdata）$V2，as.POSIXlt（logcap（latest.capdata）$V1，origin="1970-01-01"，tz="America/New_York"））

　　#log.latest.cap.ts是latest.capdata对数收益率序列

　　kurtosis（logcap（latest.capdata）[[2]]）

　　#尖峰厚尾

　　##[1]9.883797

　　skewness（logcap（latest.capdata）[[2]]）

　　#有偏

　　##[1]-0.9762841

　　mean（logcap（latest.capdata）[[2]]）

　　##[1]0.0003565643

　　sd（logcap（latest.capdata）[[2]]）

　　##[1]0.06281043

　　median（logcap（latest.capdata）[[2]]）

　　##[1]0.004217611

　　adf.test（log.latest.cap.ts）

　　参考文献：

　　[1]Nakamoto，Satoshi.Bitcoin：APeer-to-PeerElectronicCashSystem.

　　[2]Gustke，Constance.TheProsAndConsOfBitingonBitcoins.

　　[3]EuropeanCentralBank.VIRTUALCURRENCYSCHEMES.

　　[4]https：//en.bitcoin.it/wiki/Research.

　　[5]赵宏宝，杨桂元.中国股市长记忆性的实证分析[J].科技和产业，2008，（11）.

　　[6]BoQian；KhaledRasheed.HurstExponentandFinancialMarketPredictability.

　　[7]温博慧.黄金价格波动性及其演化：以上海和伦敦市场为例[J].商业研究，2010，（1）.

　　[8]韩海波.赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现[J].数量经济研究，2006，（4）.

　　TheAnalysisoftheLongMemoryCharacteroftheBitcoinStock

　　HUANGJun-wen，LIANGWan-qi，YEJun-peng

　　（SunYat-senUniversity，Guangzhou510275，China）

　　Abstract：Bitcoinisanewtypeofvirtualelectroniccurrency.Inthepaper，weuseregularstatisticmethodsandR/SanalysistoanalyzethemarketdataofBitcoin，andfigureoutthelongmemorycharacterofthestock.TheresultshowsthattheBitcoinstockhasthecharacterofaggregationandpersistence，andthepresentpricehasalong-timeinfluenceonthefutureprice.

　　Keywords：Bitcoin；timeseries；longmemory；stock；R/Sanalysis[责任编辑吴明宇]

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